量化策略回测系统

Equity Risk Premium Strategy Backtesting

策略参数配置

黄金配置比例(全局固定)
股票配置中枢
股票仓位波动区间
黄金权重 + 股票权重 + 债券权重 = 1.0
股票权重在 (1 - 黄金权重) 的基础上进行配置
MIN_STOCK_WEIGHT = STOCK_WEIGHT_CENTER - STOCK_WEIGHT_RANGE (股票最低仓位 = 中枢 - 区间)
MAX_STOCK_WEIGHT = STOCK_WEIGHT_CENTER + STOCK_WEIGHT_RANGE (股票最高仓位 = 中枢 + 区间)
港股配置比例中枢
港股配置比例波动区间
MIN_H_STOCK_WEIGHT = H_STOCK_WEIGHT_CENTER - H_STOCK_WEIGHT_RANGE (港股最低配置比例)
MAX_H_STOCK_WEIGHT = H_STOCK_WEIGHT_CENTER + H_STOCK_WEIGHT_RANGE (港股最高配置比例)
进攻配置比例中枢
进攻配置比例波动区间
MIN_OFFENSE_WEIGHT = OFFENSE_WEIGHT_CENTER - OFFENSE_WEIGHT_RANGE (进攻最低配置比例)
MAX_OFFENSE_WEIGHT = OFFENSE_WEIGHT_CENTER + OFFENSE_WEIGHT_RANGE (进攻最高配置比例)
长久期债券最低持有比例,当降久期信号出现时,债券比例降至此水平
调仓频率